Study note
Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models
Properties
- Type
- Books
- Status
- 想读
- Domain
- Quant
- Category
- 定价理论、随机分析与金融工程
- Vault note
library/books/quant/Stochastic-Calculus-for-Finance-II-Continuous-Time-Models-2cd96ca2a50b4c55.md
Summary
Shreve 金融随机分析系列第二卷，系统讲 Brownian motion、Ito integral、Ito formula、Girsanov theorem、martingale representation、risk-neutral pricing、Black-Scholes-Merton 和连续时间衍生品定价。
Highlights
如果想真正理解 Black-Scholes 背后的测度变换、动态复制和连续时间定价，这是比公式书更底层的主教材。
Notes
Steven E. Shreve；2004。
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