Study note
Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance
Properties
- Type
- Books
- Status
- 想读
- Domain
- Quant
- Category
- 定价理论、随机分析与金融工程
- Source
- book.douban.com
- Vault note
library/books/quant/Malliavin-Calculus-for-Lévy-Processes-with-Applications-to-Finance-458dd433d424a98c.md
Summary
Malliavin Calculus for Lévy Processes with Applications to Finance 是定价理论、随机分析与金融工程方向的读物，聚焦套利定价、随机过程、连续时间金融、数值方法、蒙特卡罗模拟和金融工程数学基础。
Highlights
适合作为量化金融的理论地基，帮助把 Black-Scholes、随机微积分和工程实现连成体系。
Notes
Giulia Di Nunno、Bernt Øksendal、Frank Proske；2009-9-1。
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