Study note
Financial Modelling with Jump Processes
Properties
- Type
- Books
- Status
- 想读
- Domain
- Quant
- Category
- 定价理论、随机分析与金融工程
- Vault note
library/books/quant/Financial-Modelling-with-Jump-Processes-bde3da03fd5dc0be.md
Summary
用 jump processes 和 Levy processes 建模金融市场，讨论不连续价格路径、厚尾、波动率微笑、期权定价、校准和风险管理。
Highlights
非常适合补 Black-Scholes 连续扩散模型的盲区，把跳跃风险、尾部风险和 implied smile 联系起来。
Notes
Rama Cont、Peter Tankov；2004。
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