Study note
Option Valuation under Stochastic Volatility
Properties
- Type
- Books
- Status
- 想读
- Domain
- Quant
- Category
- 期权、波动率与衍生品交易
- Vault note
library/books/quant/Option-Valuation-under-Stochastic-Volatility-a5f8780722226b94.md
Summary
系统讨论随机波动率下的期权估值，围绕特征函数、Fourier 方法、Heston 类模型、校准和波动率微笑展开。
Highlights
适合接在 Gatheral、Derman/Miller 和 Bergomi 后面读，用更定价/计算的视角理解随机波动率模型如何落到 option valuation。
Notes
Alan L. Lewis；2000。
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