Study note
FX Options and Smile Risk
Properties
- Type
- Books
- Status
- 想读
- Domain
- Quant
- Category
- 期权、波动率与衍生品交易
- Vault note
library/books/quant/FX-Options-and-Smile-Risk-6354a6592c690fd5.md
Summary
专门面向外汇期权和 smile risk 的实务书，覆盖 FX option quoting convention、delta、volatility smile、risk reversal、butterfly、SABR/local volatility 和 exotic 风险。
Highlights
补足 equity/index options 之外的 FX options 视角，尤其适合理解 sticky delta、smile dynamics 和不同市场报价约定如何影响风险管理。
Notes
Antonio Castagna；2010。
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