Study note
The Volatility Surface : A Practitioner's Guide
Properties
- Type
- Books
- Status
- 想读
- Domain
- Quant
- Category
- 期权、波动率与衍生品交易
- Source
- book.douban.com
- Vault note
library/books/quant/The-Volatility-Surface-A-Practitioner's-Guide-809aca1463dd39be.md
Summary
The Volatility Surface : A Practitioner's Guide 关注隐含波动率曲面/微笑、随机波动率和市场校准问题，连接期权市场报价与模型建构。
Highlights
适合作为波动率建模进阶材料，帮助理解 smile/skew、期限结构和模型校准为什么重要。
Notes
Jim Gatheral、Nassim Nicholas Taleb；2006-9-5。
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