Study note
The Second Leg Down
Properties
- Type
- Books
- Status
- 想读
- Domain
- Quant
- Category
- 期权、波动率与衍生品交易
- Vault note
library/books/quant/The-Second-Leg-Down-5005070e570b384c.md
Summary
聚焦市场第一轮下跌后的第二段风险，讨论尾部保护、危机对冲、put spread、VIX、convexity 和风险预算，强调如何在真实市场崩跌中构建更稳健的保护组合。
Highlights
适合和塔勒布、肥尾风险、卖期权风险一起读，重点不是预测崩盘，而是理解保护成本、保护时机和尾部 payoff 的结构。
Notes
Hari P. Krishnan；2017。
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